Сравнение ABNDX с VBND
ABNDX (American Funds The Bond Fund of America) and VBND (Vident U.S. Bond Strategy ETF) are both funds - ABNDX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds, while VBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Over the past 10 years, ABNDX returned 1.60%/yr vs 1.60%/yr for VBND. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ABNDX charges 0.55%/yr vs 0.41%/yr for VBND.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и VBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VBND с доходностью 1.01%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции ABNDX – 1.60% и акции VBND – 1.60%.
ABNDX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.60%
VBND
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам ABNDX и VBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | -0.17% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 1.01% | 7.31% | 1.26% | 8.16% | -14.18% | -0.43% | 5.37% | 9.50% | -0.96% | 3.15% |
Correlation
The correlation between ABNDX and VBND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between ABNDX and VBND shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNDX vs. VBND — Ранг доходности на риск
ABNDX
VBND
Сравнение ABNDX c VBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNDX | VBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.71 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.52 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и VBND
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и VBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNDX | VBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -18.97% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.82% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -4.60% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -18.97% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -18.97% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.26% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -4.19% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.06% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и VBND
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Vident U.S. Bond Strategy ETF (VBND) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNDX | VBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.12% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.98% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.27% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 6.12% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.46% | -0.58% |
Сравнение комиссий ABNDX и VBND
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBND в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и VBND
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VBND в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.15% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | 4.24% | 4.22% | 4.41% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.14% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
ABNDX and VBND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNDX has higher volatility (1.20%) compared to VBND (1.12%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs VBND's -18.97%.
VBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNDX и VBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор