PortfoliosLab logo
Сравнение ABNDX с VBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABNDX и VBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и VBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2025February
13.39%
15.67%
ABNDX
VBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABNDX:

1.16

VBND:

1.03

Коэф-т Сортино

ABNDX:

1.68

VBND:

1.50

Коэф-т Омега

ABNDX:

1.21

VBND:

1.19

Коэф-т Кальмара

ABNDX:

0.38

VBND:

0.52

Коэф-т Мартина

ABNDX:

2.76

VBND:

2.94

Индекс Язвы

ABNDX:

2.21%

VBND:

1.97%

Дневная вол-ть

ABNDX:

5.28%

VBND:

5.60%

Макс. просадка

ABNDX:

-20.29%

VBND:

-18.97%

Текущая просадка

ABNDX:

-9.51%

VBND:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у VBND с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям VBND по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.45% соответственно.


ABNDX

С начала года

2.42%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

0.53%

1 год

4.92%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.17%

VBND

С начала года

2.95%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

1.09%

1 год

4.97%

5 лет

-0.31%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABNDX и VBND

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBND в 0.39%.


График комиссии ABNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABNDX и VBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNDX
Ранг риск-скорректированной доходности ABNDX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VBND
Ранг риск-скорректированной доходности VBND, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABNDX c VBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABNDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.161.03
Коэффициент Сортино ABNDX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.681.50
Коэффициент Омега ABNDX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.211.19
Коэффициент Кальмара ABNDX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.380.52
Коэффициент Мартина ABNDX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.762.94
ABNDX
VBND

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и VBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025February
1.16
1.03
ABNDX
VBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и VBND

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VBND в 4.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
3.88%4.29%3.58%2.71%1.45%1.87%2.32%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%
VBND
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF
4.34%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и VBND

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и VBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%OctoberNovemberDecember2025February
-9.51%
-4.78%
ABNDX
VBND

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и VBND

Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.37%, в то время как у Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%OctoberNovemberDecember2025February
1.37%
1.94%
ABNDX
VBND