PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABNDX с VBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABNDX и VBND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ABNDX с VBND

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND).

ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABNDX или VBND.

Доходность

Сравнение доходности ABNDX и VBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABNDX:

0.98

VBND:

0.65

Коэф-т Сортино

ABNDX:

1.70

VBND:

1.11

Коэф-т Омега

ABNDX:

1.20

VBND:

1.14

Коэф-т Кальмара

ABNDX:

0.54

VBND:

0.45

Коэф-т Мартина

ABNDX:

2.78

VBND:

2.13

Индекс Язвы

ABNDX:

2.24%

VBND:

2.09%

Дневная вол-ть

ABNDX:

5.33%

VBND:

5.75%

Макс. просадка

ABNDX:

-17.32%

VBND:

-18.97%

Текущая просадка

ABNDX:

-6.42%

VBND:

-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, ABNDX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VBND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции ABNDX превзошли акции VBND по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.41% соответственно.

ABNDX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.16%

3 года

1.20%

5 лет

-0.66%

10 лет

1.79%

VBND

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-0.52%

1 год

3.68%

3 года

2.21%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

Vident Core U.S. Bond Strategy ETF

Сравнение комиссий ABNDX и VBND

ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBND в 0.39%.

ABNDX
American Funds The Bond Fund of America
VBND
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABNDX и VBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABNDX
Ранг риск-скорректированной доходности ABNDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABNDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBND
Ранг риск-скорректированной доходности VBND, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBND, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBND, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBND, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABNDX c VBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABNDX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VBND равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNDX и VBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNDX и VBND

Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью VBND в 4.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABNDX
American Funds The Bond Fund of America		4.27%4.29%3.58%2.84%2.02%5.04%3.67%2.39%1.84%1.71%2.01%2.13%
VBND
Vident Core U.S. Bond Strategy ETF		4.31%4.41%3.88%2.55%1.56%1.98%3.14%2.82%2.00%3.12%1.49%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ABNDX и VBND

Максимальная просадка ABNDX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и VBND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ABNDX и VBND

American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) имеют волатильность 1.54% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...