Сравнение ABNDX с VBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. VBND - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident Core U.S. Bond Strategy Index. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABNDX или VBND.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и VBND
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у VBND с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям VBND по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.31% соответственно.
ABNDX
1.18%
-0.87%
2.91%
6.00%
-0.67%
1.07%
VBND
1.98%
-0.60%
2.63%
6.91%
-0.05%
1.31%
Основные характеристики
| ABNDX | VBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 5.89% |
| Макс. просадка | -20.29% | -18.97% |
| Текущая просадка | -11.63% | -6.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и VBND
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBND в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между ABNDX и VBND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABNDX c VBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и VBND
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VBND в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.23% | 3.58% | 2.71% | 1.45% | 1.87% | 2.32% | 2.39% | 1.84% | 1.71% | 2.01% | 2.13% | 2.38% |
VBND Vident Core U.S. Bond Strategy ETF | 4.35% | 3.88% | 2.55% | 1.56% | 1.98% | 3.13% | 2.82% | 2.00% | 3.12% | 1.49% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и VBND
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки VBND в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и VBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и VBND
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.45%, в то время как у Vident Core U.S. Bond Strategy ETF (VBND) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.