Сравнение ABNDX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ABNDX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABNDX или BND.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и BND
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ABNDX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.04% против 1.38% соответственно.
ABNDX
1.09%
-0.61%
3.10%
5.91%
-0.68%
1.04%
BND
1.70%
-0.51%
3.15%
6.10%
-0.32%
1.38%
Основные характеристики
| ABNDX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 5.86% | 5.65% |
| Макс. просадка | -20.29% | -18.84% |
| Текущая просадка | -11.71% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNDX и BND
ABNDX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ABNDX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABNDX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и BND
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX American Funds The Bond Fund of America | 4.24% | 3.58% | 2.71% | 1.45% | 1.87% | 2.32% | 2.39% | 1.84% | 1.71% | 2.01% | 2.13% | 2.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и BND
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -20.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и BND
Текущая волатильность для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.