Сравнение ABNDX с ANBAX
ABNDX (The Bond Fund of America Class A) and ANBAX (American Funds Strategic Bond Fund) are both mutual funds - ABNDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by American Funds, while ANBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by American Funds. Over the past 5 years, ABNDX returned -0.73%/yr vs -1.52%/yr for ANBAX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ABNDX charges 0.59%/yr vs 0.71%/yr for ANBAX.
Доходность
Сравнение доходности ABNDX и ANBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNDX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у ANBAX с доходностью -1.63%.
ABNDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.78%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 4.16%
ANBAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ABNDX и ANBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX The Bond Fund of America Class A | -0.72% | 7.16% | 1.17% | 4.34% | -13.24% | -1.33% | 10.72% | 7.83% | -0.12% | 3.21% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | -1.63% | 7.18% | -0.61% | 1.52% | -12.74% | -1.13% | 18.10% | 7.83% | 0.28% | 2.97% |
Correlation
The correlation between ABNDX and ANBAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between ABNDX and ANBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNDX vs. ANBAX — Ранг доходности на риск
ABNDX
ANBAX
Сравнение ABNDX c ANBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bond Fund of America Class A (ABNDX) и American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNDX | ANBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 0.15 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNDX и ANBAX
Максимальная просадка ABNDX за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ANBAX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNDX и ANBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNDX | ANBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -19.33% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -4.14% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -6.02% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -19.33% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -8.47% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -5.73% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.85% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNDX и ANBAX
Текущая волатильность для The Bond Fund of America Class A (ABNDX) составляет 1.12%, в то время как у American Funds Strategic Bond Fund (ANBAX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ABNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNDX | ANBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.24% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 3.42% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.06% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.36% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.39% | -0.50% |
Сравнение комиссий ABNDX и ANBAX
ABNDX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ANBAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNDX и ANBAX
Дивидендная доходность ABNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности ANBAX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNDX The Bond Fund of America Class A | 3.82% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 4.11% | 2.78% | 3.07% | 2.91% | 5.31% | 1.74% | 3.87% | 3.09% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABNDX and ANBAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANBAX has higher volatility (1.24%) compared to ABNDX (1.12%). In terms of maximum drawdown, ABNDX dropped -18.18% vs ANBAX's -19.33%.
ABNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNDX и ANBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор