PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABM с LEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABM с LEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ABM (ABM Industries Incorporated) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ABM returned 4.30%/yr vs -11.06%/yr for LEG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABM и LEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABM Industries Incorporated (ABM) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABM показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у LEG с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции ABM превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 4.30% против -11.06% соответственно.

ABM

1 день
-0.50%
1 месяц
18.47%
С начала года
10.12%
6 месяцев
-0.12%
1 год
1.70%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.97%
10 лет*
4.30%

LEG

1 день
-0.75%
1 месяц
12.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-7.69%
1 год
12.37%
3 года*
-27.77%
5 лет*
-24.81%
10 лет*
-11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABM и LEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABM
ABM Industries Incorporated		10.12%-15.53%16.35%3.04%10.73%9.81%2.14%20.39%-13.05%-6.13%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		-3.16%17.02%-61.93%-13.45%-17.78%-3.76%-9.05%47.13%-22.25%0.58%

Correlation

The correlation between ABM and LEG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.34

The correlation between ABM and LEG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABM:

$2.71B

LEG:

$1.49B

EPS

ABM:

$2.59

LEG:

$1.60

Коэффициент P/E

ABM:

17.72

LEG:

6.62

Коэффициент P/S

ABM:

0.31

LEG:

0.49

Коэффициент P/B

ABM:

1.55

LEG:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ABM:

$9.05B

LEG:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABM:

$1.04B

LEG:

$717.40M

EBITDA (12 мес.)

ABM:

$398.40M

LEG:

$433.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABM Industries Incorporated

Leggett & Platt, Incorporated

Часто сравнивают с ABM:
ABM с APHABM с CTASABM с EMEABM с SPYABM с XLIABM с APDABM с MO
Часто сравнивают с LEG:
LEG с SCHDLEG с HRLLEG с SPYLEG с VTILEG с VOOLEG с CATLEG с VZ

Доходность на риск

ABM vs. LEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABM
Ранг доходности на риск ABM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LEG
Ранг доходности на риск LEG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABM c LEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABMLEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.25

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.78

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

0.44

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

0.90

-0.76

ABM vs. LEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABM на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа LEG равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABM и LEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABM и LEG

Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и LEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABMLEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-86.41%

+26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-28.51%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-77.39%

+43.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-85.05%

+50.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.00%

-86.41%

+34.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.77%

-77.60%

+58.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-19.65%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

13.77%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ABM и LEG

Текущая волатильность для ABM Industries Incorporated (ABM) составляет 9.62%, в то время как у Leggett & Platt, Incorporated (LEG) волатильность равна 11.98%. Это указывает на то, что ABM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABMLEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

11.98%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

31.40%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

49.76%

-22.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.02%

42.50%

-11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

39.81%

-5.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABM и LEG

Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности LEG в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABM
ABM Industries Incorporated		2.42%2.51%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%
LEG
Leggett & Platt, Incorporated		1.89%1.82%6.35%6.95%5.40%4.03%3.61%3.11%4.19%2.98%2.74%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABM и LEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.29B
0
(ABM) Общая выручка
(LEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABM and LEG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEG has higher volatility (11.98%) compared to ABM (9.62%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs LEG's -86.41%.

LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABM и LEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор