Сравнение ABM с BKH
ABM (ABM Industries Incorporated) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. ABM operates in Specialty Business Services (Industrials), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ABM returned 3.34%/yr vs 5.15%/yr for BKH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABM и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABM показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции ABM уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: 3.34% против 5.15% соответственно.
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам ABM и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between ABM and BKH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.29 |
The correlation between ABM and BKH shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABM:
$2.51B
BKH:
$5.46B
ABM:
$2.59
BKH:
$2.10
ABM:
16.37
BKH:
34.46
ABM:
0.50
BKH:
20.56
ABM:
0.29
BKH:
2.34
ABM:
$9.05B
BKH:
$2.29B
ABM:
$1.04B
BKH:
$596.90M
ABM:
$398.40M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABM vs. BKH — Ранг доходности на риск
ABM
BKH
Сравнение ABM c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABM Industries Incorporated (ABM) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABM | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.02 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.08 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABM | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.56 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.23 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ABM и BKH
Максимальная просадка ABM за все время составила -59.64%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABM и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABM | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -65.72% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -10.45% | -13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -23.55% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -36.98% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.00% | -40.45% | -11.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -5.14% | -19.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -16.20% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.19% | 3.47% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABM и BKH
ABM Industries Incorporated (ABM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что ABM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABM | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 6.20% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 15.66% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 20.27% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 22.11% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.80% | 25.39% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABM и BKH
Дивидендная доходность ABM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BKH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABM и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABM Industries Incorporated и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABM и BKH
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABM and BKH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, ABM dropped -59.64% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABM и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор