Сравнение ABLOX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 9.86% против 5.02% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и CSTAX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
ABLOX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
ABLOX
CSTAX
Сравнение ABLOX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.81 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.61 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.39 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.64 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и CSTAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и CSTAX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и CSTAX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -14.52% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -2.72% | -5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -14.52% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -14.52% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -2.37% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.67% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и CSTAX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.43% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 2.11% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 3.50% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 5.16% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 5.82% | +6.04% |