Сравнение ABLOX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 5.04% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и BERIX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ABLOX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ABLOX
BERIX
Сравнение ABLOX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.57 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.30 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.77 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 17.74 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.57 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.07 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и BERIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и BERIX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и BERIX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -20.34% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -2.95% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -15.73% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -20.34% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -0.79% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -2.60% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.79% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и BERIX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.55% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 4.29% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 5.38% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 5.94% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 6.00% | +5.86% |