Сравнение ABLOX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLOX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLOX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | -1.15% | 16.03% | 17.06% | 17.44% | -11.40% | 19.17% | 10.23% | 19.50% | -3.31% | 15.46% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции ABLOX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 9.86% против 3.91% соответственно.
ABLOX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.86%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLOX и AVEFX
ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
ABLOX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
ABLOX
AVEFX
Сравнение ABLOX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLOX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.64 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.65 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.64 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLOX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между ABLOX и AVEFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLOX и AVEFX
Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLOX Alger Balanced Portfolio Fund | 13.88% | 13.72% | 0.18% | 1.72% | 5.99% | 3.65% | 1.55% | 3.95% | 21.77% | 2.83% | 0.00% | 2.12% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ABLOX и AVEFX
Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLOX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.31% | -10.24% | -33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -2.52% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -8.02% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.96% | -10.24% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.44% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -0.96% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.74% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLOX и AVEFX
Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLOX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.16% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 2.17% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 3.44% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 4.14% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 4.01% | +7.85% |