PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLOX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLOX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

ABLOX управляется Alger. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLOX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLOX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		-1.15%16.03%17.06%17.44%-11.40%19.17%10.23%19.50%-3.31%15.46%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, ABLOX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции ABLOX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 9.86% против 18.86% соответственно.

ABLOX

1 день
2.11%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.15%
1 год
17.12%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.86%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Balanced Portfolio Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с ABLOX:
ABLOX с AMBFXABLOX с AAAAXABLOX с ALAFXABLOX с ALARXABLOX с ALBAXABLOX с ALMAXABLOX с ALVOX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий ABLOX и ALGRX

ABLOX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ABLOX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLOX
Ранг доходности на риск ABLOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLOX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLOXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.20

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.39

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.08

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLOX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLOX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLOX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLOXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между ABLOX и ALGRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLOX и ALGRX

Дивидендная доходность ABLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLOX
Alger Balanced Portfolio Fund		13.88%13.72%0.18%1.72%5.99%3.65%1.55%3.95%21.77%2.83%0.00%2.12%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLOX и ALGRX

Максимальная просадка ABLOX за все время составила -43.31%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLOX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLOXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.31%

-62.64%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-17.55%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-43.57%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.96%

-43.57%

+20.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-13.48%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-18.89%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

5.20%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLOX и ALGRX

Текущая волатильность для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) составляет 3.98%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ABLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLOXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

9.21%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

17.06%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

27.51%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

26.14%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.86%

23.89%

-12.03%