Сравнение ABLD с IMCV
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 16.66%/yr for IMCV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и IMCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.96%.
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCV
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам ABLD и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 9.96% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ABLD and IMCV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between ABLD and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. IMCV — Ранг доходности на риск
ABLD
IMCV
Сравнение ABLD c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.41 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 12.72 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.02 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и IMCV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и IMCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -64.74% | +45.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -6.90% | -4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -18.63% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.21% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -8.42% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 1.85% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и IMCV
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.56% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 8.00% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.63% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 16.63% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.66% | -2.14% |
Сравнение комиссий ABLD и IMCV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и IMCV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IMCV в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.94% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and IMCV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.52%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs IMCV's -64.74%.
On 3-year performance, IMCV leads with 16.66% vs 12.75% for ABLD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IMCV has performed better with a 16.66% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.94% for IMCV.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Abacus and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.06% for IMCV.
IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и IMCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор