PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с ABLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и ABLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и ABLS


2026 (YTD)2025
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
9.02%1.48%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
-8.16%-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью -8.16%.


ABLD

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*

ABLS

1 день
2.53%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-10.53%
1 год
-10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Small Cap Leaders ETF

Сравнение комиссий ABLD и ABLS

И ABLD, и ABLS имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

ABLD vs. ABLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4343
Ранг коэф-та Мартина

ABLS
Ранг доходности на риск ABLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c ABLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDABLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.52

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.62

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.93

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.33

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

-0.91

+5.10

ABLD vs. ABLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ABLS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и ABLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDABLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.52

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

-0.67

+1.38

Корреляция

Корреляция между ABLD и ABLS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и ABLS

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности ABLS в 15.31%


TTM20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
ABLS
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF
15.31%14.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и ABLS

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABLS.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDABLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-19.28%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-16.19%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-16.17%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.47%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

5.87%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и ABLS

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDABLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.00%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.17%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

21.94%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

22.01%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.01%

-4.43%