Сравнение ABLD с ABLS
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, ABLD returned 9.80% vs 8.13% for ABLS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 10.87%.
ABLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.86% | 1.25% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 10.87% | -8.72% |
Correlation
The correlation between ABLD and ABLS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ABLD and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. ABLS — Ранг доходности на риск
ABLD
ABLS
Сравнение ABLD c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLD | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 1.40 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLD и ABLS
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, примерно равная максимальной просадке ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -19.28% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -16.19% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -0.14% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -8.18% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 5.81% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и ABLS
Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 4.19%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.63% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 13.10% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 17.72% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.17% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 21.17% | -3.67% |
Сравнение комиссий ABLD и ABLS
И ABLD, и ABLS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и ABLS
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности ABLS в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.35% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 12.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and ABLS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (4.63%) compared to ABLD (4.19%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, ABLD leads with 9.80% vs 8.13% for ABLS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABLD has performed better with a 9.80% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD and ABLS have the same expense ratio: 0.39% per year.
ABLS has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 4.35% for ABLD.
ABLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while ABLS is Small Cap Blend Equities. ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index.
ABLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор