PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLD с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABLD с ABFL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus. ABLD is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 11.30%/yr vs 18.20%/yr for ABFL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.

Доходность

Сравнение доходности ABLD и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 16.11%.

ABLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.29%
1 год
9.80%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABFL

1 день
-2.37%
1 месяц
1.40%
С начала года
16.11%
6 месяцев
13.99%
1 год
20.27%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABLD и ABFL

2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.86%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		16.11%8.07%18.26%22.97%-14.60%2.78%

Correlation

The correlation between ABLD and ABFL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.68

The correlation between ABLD and ABFL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Leaders ETF

Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABLGABLD с DXUVABLD с CCFEABLD с FABABLD с ABLSABLD с IVOVABLD с PKW
Часто сравнивают с ABFL:
ABFL с ABLSABFL с ABLGABFL с FTAGABFL с QMARABFL с VTIABFL с SPXMABFL с FTIF

Доходность на риск

ABLD vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABLDABFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.25

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.77

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.84

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

9.06

-6.59

ABLD vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ABFL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABLD и ABFL

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABLDABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-34.95%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-7.17%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.92%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-2.37%

-8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.97%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.24%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и ABFL

Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 4.19%, в то время как у Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABLDABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.44%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.89%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.27%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.29%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.76%

-1.26%

Сравнение комиссий ABLD и ABFL

ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABFL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и ABFL

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности ABFL в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.35%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABLD and ABFL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABFL has higher volatility (6.44%) compared to ABLD (4.19%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs ABFL's -34.95%.

On 3-year performance, ABFL leads with 18.20% vs 11.30% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 18.20% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.

ABLD has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.54% for ABFL.

ABLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while ABFL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.49% for ABFL.

ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABLD и ABFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор