PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с ABFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и ABFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и ABFL


2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у ABFL с доходностью 1.03%.


ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*

ABFL

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF Leaders ETF

Сравнение комиссий ABLD и ABFL

ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABFL в 0.49%.


Доходность на риск

ABLD vs. ABFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина

ABFL
Ранг доходности на риск ABFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABFL: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABFL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABFL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABFL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c ABFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDABFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

4.81

-0.29

ABLD vs. ABFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ABFL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и ABFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDABFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Корреляция

Корреляция между ABLD и ABFL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и ABFL

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ABFL в 0.62%


TTM202520242023202220212020201920182017
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABFL
Abacus FCF Leaders ETF
0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и ABFL

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABFL.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDABFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-34.95%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-12.12%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-3.23%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.07%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.76%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и ABFL

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDABFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.40%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.84%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.00%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.77%

-1.18%