Сравнение ABLD с ABFL
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and ABFL (Abacus FCF Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ABLD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while ABFL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Abacus. ABLD is passively managed, while ABFL is actively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 19.01%/yr for ABFL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for ABFL.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и ABFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у ABFL с доходностью 17.63%.
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABFL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и ABFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 17.63% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ABLD and ABFL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between ABLD and ABFL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. ABFL — Ранг доходности на риск
ABLD
ABFL
Сравнение ABLD c ABFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | ABFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.90 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.41 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | ABFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и ABFL
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки ABFL в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | ABFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -34.95% | +15.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -7.17% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -19.92% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -4.99% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.21% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и ABFL
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) имеют волатильность 4.52% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | ABFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 11.70% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.31% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.09% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 18.71% | -1.19% |
Сравнение комиссий ABLD и ABFL
ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABFL в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и ABFL
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности ABFL в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | 0.53% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and ABFL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.52%) compared to ABFL (4.48%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs ABFL's -34.95%.
On 3-year performance, ABFL leads with 19.01% vs 12.75% for ABLD. On fees, ABLD is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ABFL has performed better with a 19.01% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ABFL.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.53% for ABFL.
ABLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while ABFL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.49% for ABFL.
ABFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и ABFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор