PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABLD с ABLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABLD с ABLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG).

ABLD и ABLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. ABLG - это активно управляемый фонд от Abacus. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABLD и ABLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и ABLG

2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		-3.95%13.27%0.39%18.22%-24.37%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у ABLG с доходностью -3.95%.

ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABLG

1 день
2.32%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.07%
3 года*
6.36%
5 лет*
1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Abacus FCF International Leaders ETF

Часто сравнивают с ABLD:
ABLD с ABLSABLD с ABFLABLD с IMCVABLD с QVALABLD с VEGIABLD с DXUVABLD с SYLD
Часто сравнивают с ABLG:
ABLG с ABFLABLG с ABLSABLG с CILABLG с DWMFABLG с ABHYABLG с BKIEABLG с DWX

Сравнение комиссий ABLD и ABLG

ABLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ABLG в 0.54%.

ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Доходность на риск

ABLD vs. ABLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ABLG
Ранг доходности на риск ABLG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c ABLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABLDABLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.46

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.75

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.65

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

2.56

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABLD vs. ABLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ABLG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и ABLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABLDABLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.46

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.25

+0.49

Корреляция

Корреляция между ABLD и ABLG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и ABLG

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности ABLG в 2.65%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABLG
Abacus FCF International Leaders ETF		2.65%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и ABLG

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки ABLG в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и ABLG.

Загрузка...

Показатели просадок

ABLDABLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-34.17%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.24%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.21%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-9.33%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и ABLG

Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 6.81%, в то время как у Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABLDABLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.95%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.27%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.70%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.60%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

18.82%

-1.23%