PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и IVOV


2026 (YTD)20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
10.68%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%.


ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Сравнение комиссий ABLD и IVOV

ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.


Доходность на риск

ABLD vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.63

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

0.91

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

3.45

+1.07

ABLD vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между ABLD и IVOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и IVOV

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IVOV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и IVOV

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и IVOV.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-45.99%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-14.63%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.12%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.46%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.88%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и IVOV

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.27%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.46%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

20.80%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

19.55%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.72%

-4.13%