Сравнение ABLD с IVOV
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 12.75%/yr vs 13.95%/yr for IVOV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и IVOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABLD показывает доходность 8.60%, а IVOV немного выше – 8.98%.
ABLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам ABLD и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 8.98% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 3.61% |
Correlation
The correlation between ABLD and IVOV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between ABLD and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. IVOV — Ранг доходности на риск
ABLD
IVOV
Сравнение ABLD c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.97 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.80 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и IVOV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и IVOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -45.99% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -10.58% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -22.61% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.31% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.43% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и IVOV
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.07% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 10.61% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.27% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 19.48% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 21.73% | -4.21% |
Сравнение комиссий ABLD и IVOV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и IVOV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IVOV в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.67% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and IVOV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.52%) compared to IVOV (4.07%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs IVOV's -45.99%.
On 3-year performance, IVOV leads with 13.95% vs 12.75% for ABLD. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVOV has performed better with a 13.95% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.67% for IVOV.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Abacus and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.10% for IVOV.
IVOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и IVOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор