Сравнение ABLD с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
ABLD и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%.
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и IVOV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
ABLD vs. IVOV — Ранг доходности на риск
ABLD
IVOV
Сравнение ABLD c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 3.45 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.63 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и IVOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и IVOV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и IVOV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -45.99% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.63% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.12% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -5.46% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и IVOV
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.27% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 11.46% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 20.80% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.55% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.72% | -4.13% |