Сравнение ABLD с DXUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).
ABLD и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLD и DXUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и DXUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | -1.44% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02% | 14.34% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXUV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и DXUV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.
Доходность на риск
ABLD vs. DXUV — Ранг доходности на риск
ABLD
DXUV
Сравнение ABLD c DXUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | DXUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 6.77 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и DXUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и DXUV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DXUV в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и DXUV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и DXUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -21.08% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -13.38% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.66% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.32% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.96% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и DXUV
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | DXUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.07% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.84% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 19.40% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.86% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.86% | -0.27% |