PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABLD с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABLD и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABLD и DXUV


2026 (YTD)20252024
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
10.68%6.64%-1.44%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
0.02%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.


ABLD

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
10 лет*

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Abacus FCF Real Assets Leaders ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Сравнение комиссий ABLD и DXUV

ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.


Доходность на риск

ABLD vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABLD
Ранг доходности на риск ABLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABLD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABLD: 4040
Ранг коэф-та Мартина

DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABLD c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABLDDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

6.77

-2.25

ABLD vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABLD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABLD и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABLDDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.01

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Корреляция

Корреляция между ABLD и DXUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABLD и DXUV

Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DXUV в 1.07%


TTM20252024202320222021
ABLD
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABLD и DXUV

Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и DXUV.


Загрузка...

Показатели просадок


ABLDDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-21.08%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-13.38%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.66%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.32%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.96%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ABLD и DXUV

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABLDDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.07%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.84%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.40%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.86%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.86%

-0.27%