PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) Коэффициент Шарпа: 1.09

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The Abacus FCF Real Assets Leaders ETF tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index, investing in U.S. stocks and ADRs of real assets companies with strong free cash flow return on invested capital and high dividend yield. The fund focuses on tangible, income-generating sectors including real estate, infrastructure, commodities, and natural resources.

Коэффициент Шарпа ABLD равен 1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ABLD

Ранг коэффициента Шарпа ABLD: 30.931
Ниже среднего

ABLD опережает 30.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция ABLD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ABLD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.40
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.68+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Abacus FCF Real Assets Leaders ETF с другими ETF в категории Mid Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность ABLD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
EQRRProShares Equities for Rising Rates ETF3.30
DVLUFirst Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF2.35
DXUVDimensional US Vector Equity ETF2.26
RDIVInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF2.25
IMCViShares Morningstar Mid-Cap ETF2.19
QVALAlpha Architect U.S. Quantitative Value ETF2.16
VOEVanguard Mid-Cap Value ETF2.15
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF2.14
XMVMInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF2.07
COWZPacer US Cash Cows 100 ETF2.06
ABLDAbacus FCF Real Assets Leaders ETF1.09

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ABLD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ABLD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

ABLD действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель