Сравнение ABLD с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
ABLD и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABLD - это пассивный фонд от Abacus, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ABLD и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABLD и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 10.68% | 6.64% | 7.05% | 9.97% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
ABLD
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABLD и AVMV
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
ABLD vs. AVMV — Ранг доходности на риск
ABLD
AVMV
Сравнение ABLD c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABLD | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.59 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 6.62 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABLD | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ABLD и AVMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и AVMV
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.12% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABLD и AVMV
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABLD | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -24.24% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -14.47% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.05% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -4.08% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.35% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и AVMV
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что ABLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABLD | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.73% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 10.76% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 20.67% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.37% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 18.37% | -0.78% |