Сравнение ABLD с AUSF
ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - ABLD tracks the FCF Yield Enhanced Real Asset Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ABLD returned 9.71%/yr vs 19.60%/yr for AUSF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABLD charges 0.39%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности ABLD и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABLD показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 11.37%.
ABLD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- 5.72%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABLD и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.72% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 11.37% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 3.58% |
Correlation
The correlation between ABLD and AUSF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between ABLD and AUSF shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABLD vs. AUSF — Ранг доходности на риск
ABLD
AUSF
Сравнение ABLD c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABLD | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 8.34 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABLD и AUSF
Максимальная просадка ABLD за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABLD и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABLD | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -44.25% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -5.84% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -12.29% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | 0.00% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.18% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 2.05% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABLD и AUSF
Текущая волатильность для Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) составляет 2.91%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что ABLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABLD | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.88% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 7.28% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 10.31% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.63% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.99% | -1.58% |
Сравнение комиссий ABLD и AUSF
ABLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABLD и AUSF
Дивидендная доходность ABLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AUSF в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 3.63% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ABLD and AUSF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSF has higher volatility (3.88%) compared to ABLD (2.91%). In terms of maximum drawdown, ABLD dropped -19.35% vs AUSF's -44.25%.
On 3-year performance, AUSF leads with 19.60% vs 9.71% for ABLD. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, ABLD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 19.60% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.64% for AUSF.
ABLD tracks FCF Yield Enhanced Real Asset Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Abacus and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ABLD and 0.27% for AUSF.
AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABLD и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор