PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с STXV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с STXV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Strive 1000 Value ETF (STXV).

ABEQ и STXV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и STXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и STXV

2026 (YTD)2025202420232022
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%1.24%
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.52%16.26%13.34%9.28%-1.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABEQ показывает доходность 5.41%, а STXV немного выше – 5.52%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

STXV

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.52%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.57%
3 года*
15.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Strive 1000 Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO

Сравнение комиссий ABEQ и STXV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STXV в 0.18%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. STXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c STXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Strive 1000 Value ETF (STXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQSTXVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.76

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. STXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и STXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQSTXVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.95

-0.36

Корреляция

Корреляция между ABEQ и STXV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и STXV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности STXV в 2.39%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.39%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и STXV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки STXV в -14.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и STXV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQSTXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-14.80%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.00%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-3.96%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.85%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.68%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и STXV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Strive 1000 Value ETF (STXV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQSTXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.37%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.73%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.28%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

13.42%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

13.42%

+0.56%