PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

ABEQ и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-0.22%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий ABEQ и SEIV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.68

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.34

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.41

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

11.96

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.98

-0.39

Корреляция

Корреляция между ABEQ и SEIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и SEIV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SEIV в 1.50%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и SEIV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-18.18%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-12.82%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.19%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.60%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.58%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и SEIV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.40%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.50%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

18.25%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

16.81%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

16.81%

-2.83%