Сравнение ABEQ с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
ABEQ и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ABEQ и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABEQ и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ABEQ показывает доходность 5.41%, а SDY немного выше – 5.44%.
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABEQ и SDY
ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
ABEQ vs. SDY — Ранг доходности на риск
ABEQ
SDY
Сравнение ABEQ c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABEQ | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.80 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABEQ | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ABEQ и SDY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABEQ и SDY
Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок ABEQ и SDY
Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABEQ | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -54.75% | +26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -10.66% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | -15.21% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.90% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.22% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.73% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABEQ и SDY
Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABEQ | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 3.11% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.33% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 13.87% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.06% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.07% | -3.09% |