PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABEQ returned 8.87% vs 37.99% for ROE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

ABEQ

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
3.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
8.87%
3 года*
11.57%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и ROE

2026 (YTD)202520242023
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.44%15.32%12.68%0.41%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between ABEQ and ROE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.60

The correlation between ABEQ and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABEQ и ROE

Секторы
ABEQ
ROE

Финансовые услуги

24.8%
11.7%

Сырьевые материалы

17.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.7%

Энергетика

10.3%
3.5%

Промышленность

8.3%
9.8%

Здравоохранение

7.2%
8.7%

Технологии

4.4%
36.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.6%

Коммунальные услуги

1.4%
1.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
ROE
11.7%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
ROE
1.8%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
ROE
4.7%

Энергетика

ABEQ
10.3%
ROE
3.5%

Промышленность

ABEQ
8.3%
ROE
9.8%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
ROE
8.7%

Технологии

ABEQ
4.4%
ROE
36.1%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
ROE
10.6%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
ROE
1.9%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

ROE
9.4%

Недвижимость

ABEQ

-

ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с EUSA

Доходность на риск

ABEQ vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.74

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.69

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.41

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

19.92

-17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа ROE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.74

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.39

-0.83

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и ROE

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-19.10%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.66%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-0.04%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.59%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.91%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и ROE

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 1.98%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.79%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

10.66%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

13.94%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

15.78%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.78%

-1.94%

Сравнение комиссий ABEQ и ROE

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и ROE

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and ROE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to ABEQ (1.98%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 8.87% for ABEQ. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Astoria. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор