PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с JVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с JVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL).

ABEQ и JVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и JVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и JVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%5.09%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у JVAL с доходностью 0.65%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с DVALABEQ с ELCV
Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV

Сравнение комиссий ABEQ и JVAL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JVAL в 0.12%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. JVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c JVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQJVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.65

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

6.87

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. JVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVAL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и JVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQJVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между ABEQ и JVAL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и JVAL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JVAL в 2.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и JVAL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки JVAL в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и JVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQJVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-40.42%

+12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-13.56%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-22.39%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.33%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-5.39%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.12%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и JVAL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQJVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

5.17%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

10.76%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

19.55%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

17.10%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

19.92%

-5.94%