PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

ABEQ и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%5.18%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX

Сравнение комиссий ABEQ и JAVA

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.23

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между ABEQ и JAVA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и JAVA

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JAVA в 1.35%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и JAVA

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-16.54%

-11.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.12%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.09%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-3.71%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.85%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и JAVA

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

4.43%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.85%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.64%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

14.94%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

14.94%

-0.96%