PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABEQ с DIVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Madison Dividend Value ETF (DIVL).

ABEQ и DIVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г.. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABEQ и DIVL

2026 (YTD)202520242023
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%3.10%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%8.81%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 6.68%.

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLVDIVL с CSTK

Сравнение комиссий ABEQ и DIVL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVL в 0.65%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
DIVL
Madison Dividend Value ETF

Доходность на риск

ABEQ vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQDIVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.98

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVL равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQDIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.25

Корреляция

Корреляция между ABEQ и DIVL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и DIVL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DIVL в 1.77%

TTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и DIVL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и DIVL.

Загрузка...

Показатели просадок

ABEQDIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-14.06%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-11.15%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.66%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.52%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.67%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и DIVL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.46%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABEQDIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.33%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.00%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

14.34%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

12.44%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

12.44%

+1.54%