PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABEQ с DIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с DIVL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and DIVL (Madison Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ABEQ returned 11.22% vs 14.29% for DIVL. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for DIVL.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и DIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у DIVL с доходностью 10.46%.

ABEQ

1 день
0.79%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
2.16%
С начала года
5.01%
1 год
11.22%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—

DIVL

1 день
1.25%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.46%
1 год
14.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и DIVL

2026 (YTD)202520242023
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.01%15.32%12.68%1.93%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		10.46%9.83%8.81%1.30%

Correlation

The correlation between ABEQ and DIVL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.78

The correlation between ABEQ and DIVL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ABEQ и DIVL

Секторы
ABEQ
DIVL

Финансовые услуги

29.8%
13.9%

Сырьевые материалы

19.4%
6.5%

Промышленность

15.6%
15.9%

Энергетика

11.8%
16.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
11.3%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Здравоохранение

6.1%
11.5%

Технологии

4.4%
9.0%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

1.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Финансовые услуги

ABEQ
29.8%
DIVL
13.9%

Сырьевые материалы

ABEQ
19.4%
DIVL
6.5%

Промышленность

ABEQ
15.6%
DIVL
15.9%

Энергетика

ABEQ
11.8%
DIVL
16.5%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
7.0%
DIVL
11.3%

Коммуникационные услуги

ABEQ
6.2%
DIVL

-

Здравоохранение

ABEQ
6.1%
DIVL
11.5%

Технологии

ABEQ
4.4%
DIVL
9.0%

Недвижимость

ABEQ
4.2%
DIVL
2.4%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
DIVL
5.5%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

DIVL
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Madison Dividend Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с EQRRABEQ с BAMV
Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с MSTIDIVL с MDLV

Доходность на риск

ABEQ vs. DIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c DIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Madison Dividend Value ETF (DIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABEQDIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.98

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.07

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

5.65

-2.73

ABEQ vs. DIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVL равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и DIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и DIVL

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки DIVL в -14.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и DIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQDIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-14.06%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.93%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-1.29%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.59%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.54%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и DIVL

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.95%, в то время как у Madison Dividend Value ETF (DIVL) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQDIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.25%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

7.94%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

10.77%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

12.32%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

12.32%

+1.45%

Сравнение комиссий ABEQ и DIVL

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и DIVL

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DIVL в 1.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.21%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and DIVL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.25%) compared to ABEQ (2.95%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs DIVL's -14.06%.

On 1-year performance, DIVL leads with 14.29% vs 11.22% for ABEQ. On fees, DIVL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVL has performed better with a 14.29% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

DIVL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.21% for ABEQ.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Madison. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.65% for DIVL.

DIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и DIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор