PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABEQ с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABEQ с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABEQ (Absolute Select Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ABEQ returned 11.81%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABEQ charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности ABEQ и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABEQ показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABEQ и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%5.35%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between ABEQ and AVLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between ABEQ and AVLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ABEQ и AVLV

Секторы
ABEQ
AVLV

Финансовые услуги

24.8%
16.3%

Сырьевые материалы

17.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

10.9%
7.7%

Энергетика

10.3%
14.4%

Промышленность

8.3%
15.4%

Здравоохранение

7.2%
5.6%

Технологии

4.4%
17.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Финансовые услуги

ABEQ
24.8%
AVLV
16.3%

Сырьевые материалы

ABEQ
17.0%
AVLV
2.0%

Потребительский защитный сектор

ABEQ
10.9%
AVLV
7.7%

Энергетика

ABEQ
10.3%
AVLV
14.4%

Промышленность

ABEQ
8.3%
AVLV
15.4%

Здравоохранение

ABEQ
7.2%
AVLV
5.6%

Технологии

ABEQ
4.4%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

ABEQ
3.0%
AVLV
6.9%

Коммунальные услуги

ABEQ
1.4%
AVLV
0.3%

Потребительский циклический сектор

ABEQ

-

AVLV
14.1%

Недвижимость

ABEQ

-

AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Absolute Select Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

ABEQ vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABEQ c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absolute Select Value ETF (ABEQ) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABEQAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.26

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.50

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

6.25

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

25.03

-21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABEQ vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABEQ на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABEQ и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABEQAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.26

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ABEQ и AVLV

Максимальная просадка ABEQ за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABEQ и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABEQAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-19.50%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-6.39%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.95%

-19.50%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

0.00%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-3.93%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.59%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ABEQ и AVLV

Текущая волатильность для Absolute Select Value ETF (ABEQ) составляет 2.05%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что ABEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABEQAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.90%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.04%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.92%

12.27%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

17.34%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

17.34%

-3.50%

Сравнение комиссий ABEQ и AVLV

ABEQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABEQ и AVLV

Дивидендная доходность ABEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ABEQ and AVLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, ABEQ dropped -27.82% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 11.81% for ABEQ. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Absolute Investment Advisers LLC and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for ABEQ and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABEQ и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор