Сравнение ABCS с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
ABCS и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABCS - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность BNY Mellon ABC Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ABCS и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABCS и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | -1.83% | 7.95% | 14.47% | 1.97% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ABCS показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 2.59%.
ABCS
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABCS и SPMD
ABCS берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ABCS vs. SPMD — Ранг доходности на риск
ABCS
SPMD
Сравнение ABCS c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCS | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.25 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 5.41 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ABCS и SPMD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCS и SPMD
Дивидендная доходность ABCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что сопоставимо с доходностью SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | 1.37% | 1.37% | 1.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок ABCS и SPMD
Максимальная просадка ABCS за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCS и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABCS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.52% | -57.62% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -14.12% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.13% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -8.18% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.27% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCS и SPMD
Текущая волатильность для Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) составляет 4.62%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что ABCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABCS | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.56% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.95% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 21.11% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.71% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 21.18% | -3.69% |