Сравнение ABCL с MSTY
ABCL (AbCellera Biologics Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ABCL returned 63.86% vs -70.33% for MSTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCL показывает доходность 76.32%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
ABCL
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- 76.32%
- 6 месяцев
- 62.10%
- 1 год
- 63.86%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 76.32% | 16.72% | -39.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ABCL and MSTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ABCL
MSTY
Сравнение ABCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.76 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.95 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.42 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCL и MSTY
Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -74.21% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.94% | -74.21% | +19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.11% | -74.21% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.17% | -27.06% | -57.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 49.58% | -19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCL и MSTY
AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 20.77%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.53% | 20.77% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.49% | 50.35% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.05% | 62.64% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 72.01% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.28% | 72.01% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCL и MSTY
ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 314.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ABCL and MSTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCL has higher volatility (25.53%) compared to MSTY (20.77%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.84% vs MSTY's -74.21%.
ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор