Сравнение ABCL с MSTY
ABCL (AbCellera Biologics Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ABCL returned 147.62% vs -61.25% for MSTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCL показывает доходность 67.25%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
ABCL
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 67.25%
- 6 месяцев
- 63.90%
- 1 год
- 147.62%
- 3 года*
- -5.56%
- 5 лет*
- -26.11%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 67.25% | 16.72% | -39.59% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ABCL and MSTY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ABCL
MSTY
Сравнение ABCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.86 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -1.31 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -1.02 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.26 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ABCL и MSTY
Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -71.79% | -24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.94% | -71.79% | +16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.29% | -66.48% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -26.09% | -57.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.01% | 46.87% | -16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCL и MSTY
AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 28.65% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 17.01% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 48.79% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 60.44% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.48% | 71.92% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 71.92% | -1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCL и MSTY
ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ABCL and MSTY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCL has higher volatility (28.65%) compared to MSTY (17.01%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.72% vs MSTY's -71.79%.
ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор