Сравнение ABCL с MSTY
ABCL (AbCellera Biologics Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ABCL returned 51.72% vs -74.10% for MSTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCL и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCL показывает доходность 80.12%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ABCL
- 1 день
- -8.61%
- 1 месяц
- 21.02%
- 6 месяцев
- 47.37%
- С начала года
- 80.12%
- 1 год
- 51.72%
- 3 года*
- -6.56%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCL и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 80.12% | 16.72% | -39.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ABCL and MSTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCL vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ABCL
MSTY
Сравнение ABCL c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCL | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.96 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.40 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCL и MSTY
Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -77.40% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.94% | -77.37% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -74.10% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.21% | -28.24% | -55.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 52.80% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCL и MSTY
AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 27.37% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCL | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.37% | 23.12% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.10% | 52.77% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.15% | 64.70% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.54% | 72.23% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.70% | 72.23% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCL и MSTY
ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ABCL and MSTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABCL has higher volatility (27.37%) compared to MSTY (23.12%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.84% vs MSTY's -77.40%.
ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCL и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор