Сравнение ABCL с SGMO
ABCL (AbCellera Biologics Inc.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ABCL returned -24.50%/yr vs -54.57%/yr for SGMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCL и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABCL показывает доходность 86.26%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -49.85%.
ABCL
- 1 день
- 11.36%
- 1 месяц
- 36.70%
- С начала года
- 86.26%
- 6 месяцев
- 74.52%
- 1 год
- 163.22%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -24.50%
- 10 лет*
- —
SGMO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 89.08%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -43.37%
- 5 лет*
- -54.57%
- 10 лет*
- -30.04%
Сравнение доходности по годам ABCL и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 86.26% | 16.72% | -48.69% | -43.63% | -29.16% | -64.46% | -31.68% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -49.85% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -51.94% | 27.08% |
Correlation
The correlation between ABCL and SGMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ABCL:
$1.93B
SGMO:
$82.07M
ABCL:
-$0.48
SGMO:
-$0.38
ABCL:
24.11
SGMO:
1.96
ABCL:
$79.21M
SGMO:
$34.56M
ABCL:
$70.89M
SGMO:
$25.51M
ABCL:
-$166.07M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCL vs. SGMO — Ранг доходности на риск
ABCL
SGMO
Сравнение ABCL c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCL | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.00 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.66 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.35 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCL | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.46 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.49 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.17 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ABCL и SGMO
Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCL | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -99.80% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.94% | -86.32% | +31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.72% | -96.48% | +20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.64% | -99.17% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.19% | -99.58% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.60% | -84.04% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.01% | 42.24% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCL и SGMO
Текущая волатильность для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) составляет 30.26%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что ABCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCL | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.26% | 44.87% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.36% | 116.25% | -62.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.95% | 125.65% | -45.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.68% | 112.76% | -46.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.22% | 98.47% | -28.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCL и SGMO
Ни ABCL, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABCL и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbCellera Biologics Inc. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABCL and SGMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (44.87%) compared to ABCL (30.26%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.72% vs SGMO's -99.80%.
ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABCL и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор