PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCL с OSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABCL с OSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ABCL (AbCellera Biologics Inc.) and OSCR (Oscar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ABCL in Biotechnology, OSCR in Healthcare Plans. Over the past 5 years, ABCL returned -24.50%/yr vs -1.69%/yr for OSCR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABCL и OSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность 86.26%, что значительно выше, чем у OSCR с доходностью 64.23%.

ABCL

1 день
11.36%
1 месяц
36.70%
С начала года
86.26%
6 месяцев
74.52%
1 год
163.22%
3 года*
-2.30%
5 лет*
-24.50%
10 лет*
—

OSCR

1 день
15.12%
1 месяц
31.55%
С начала года
64.23%
6 месяцев
37.37%
1 год
66.78%
3 года*
41.67%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCL и OSCR

2026 (YTD)20252024202320222021
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		86.26%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-59.91%
OSCR
Oscar Health, Inc.		64.23%6.92%46.89%271.95%-68.66%-77.44%

Correlation

The correlation between ABCL and OSCR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABCL:

$1.93B

OSCR:

$7.78B

EPS

ABCL:

-$0.48

OSCR:

-$0.14

Коэффициент P/S

ABCL:

24.11

OSCR:

0.51

Коэффициент P/B

ABCL:

2.06

OSCR:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

ABCL:

$79.21M

OSCR:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABCL:

$70.89M

OSCR:

$895.79M

EBITDA (12 мес.)

ABCL:

-$166.07M

OSCR:

$19.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbCellera Biologics Inc.

Oscar Health, Inc.

Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с SGMOABCL с PIABCL с QLDABCL с VOOABCL с MSTYABCL с MRK
Часто сравнивают с OSCR:
OSCR с HIMSOSCR с WGSOSCR с ROOTOSCR с JXNOSCR с COSTOSCR с VOOOSCR с JPM

Доходность на риск

ABCL vs. OSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
OSCR
Ранг доходности на риск OSCR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCL c OSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Oscar Health, Inc. (OSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCLOSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.86

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.66

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.30

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

2.41

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCL vs. OSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа OSCR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и OSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCLOSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.86

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

-0.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.09

-0.39

Просадки

Сравнение просадок ABCL и OSCR

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке OSCR в -94.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и OSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCLOSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-94.15%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.94%

-51.71%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.72%

-53.39%

-22.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.64%

-92.65%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.19%

-35.82%

-53.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.60%

-65.18%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.01%

27.81%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и OSCR

AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с Oscar Health, Inc. (OSCR) с волатильностью 25.17%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCLOSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.26%

25.17%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.36%

44.26%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.95%

78.12%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.68%

80.75%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.22%

79.95%

-9.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и OSCR

Ни ABCL, ни OSCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABCL и OSCR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AbCellera Biologics Inc. и Oscar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
8.32M
4.65B
(ABCL) Общая выручка
(OSCR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ABCL and OSCR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCL has higher volatility (30.26%) compared to OSCR (25.17%). In terms of maximum drawdown, ABCL dropped -96.72% vs OSCR's -94.15%.

ABCL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCL и OSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор