PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABCL с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCL с QLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABCL или QLD.

Корреляция

Корреляция между ABCL и QLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ABCL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABCL:

-0.75

QLD:

0.19

Коэф-т Сортино

ABCL:

-1.07

QLD:

0.62

Коэф-т Омега

ABCL:

0.89

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

ABCL:

-0.51

QLD:

0.23

Коэф-т Мартина

ABCL:

-1.56

QLD:

0.66

Индекс Язвы

ABCL:

31.90%

QLD:

14.48%

Дневная вол-ть

ABCL:

65.49%

QLD:

49.83%

Макс. просадка

ABCL:

-96.72%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

ABCL:

-96.55%

QLD:

-22.53%

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность -30.72%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -13.98%.

ABCL

С начала года

-30.72%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

-24.81%

1 год

-47.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-13.98%

1 месяц

18.38%

6 месяцев

-15.77%

1 год

8.78%

5 лет

24.76%

10 лет

26.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABCL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг риск-скорректированной доходности ABCL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABCL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABCL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и QLD

ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок ABCL и QLD

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и QLD

AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...