PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCL с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCL с QLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCL и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		2.05%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-64.46%-31.68%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.

ABCL

1 день
6.40%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-30.62%
1 год
56.50%
3 года*
-22.65%
5 лет*
-35.27%
10 лет*
—

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbCellera Biologics Inc.

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с SGMOABCL с PIABCL с VOOABCL с OSCRABCL с MSTYABCL с MRK
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

ABCL vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCLQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.43

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

4.88

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCL vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCLQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.53

-1.13

Корреляция

Корреляция между ABCL и QLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и QLD

ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ABCL и QLD

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCLQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-83.13%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.94%

-25.13%

-29.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.35%

-63.68%

-30.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.07%

-20.10%

-73.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.30%

-18.30%

-65.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.87%

7.67%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и QLD

Текущая волатильность для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) составляет 12.03%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что ABCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCLQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

12.96%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.26%

25.55%

+27.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.17%

44.91%

+33.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.57%

44.77%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.65%

44.47%

+25.18%