Сравнение ABCL с QLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение ABCL с QLD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABCL или QLD.

Корреляция

Корреляция между ABCL и QLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ABCL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ABCL

QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABCL:

-0.62

QLD:

-0.11

Коэф-т Сортино

ABCL:

-0.71

QLD:

0.19

Коэф-т Омега

ABCL:

0.92

QLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

ABCL:

-0.42

QLD:

-0.12

Коэф-т Мартина

ABCL:

-1.31

QLD:

-0.41

Индекс Язвы

ABCL:

30.68%

QLD:

12.86%

Дневная вол-ть

ABCL:

65.04%

QLD:

49.34%

Макс. просадка

ABCL:

-96.72%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

ABCL:

-95.89%

QLD:

-35.38%

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность -17.41%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -28.25%.

ABCL

С начала года

-17.41%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-15.68%

1 год

-37.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-28.25%

1 месяц

-16.40%

6 месяцев

-24.51%

1 год

2.56%

5 лет

23.25%

10 лет

23.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABCL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABCL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABCL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ABCL: -0.62

QLD: -0.11

Коэффициент Сортино

ABCL: -0.71

QLD: 0.19

Коэффициент Омега

ABCL: 0.92

QLD: 1.03

Коэффициент Кальмара

ABCL: -0.42

QLD: -0.12

Коэффициент Мартина

ABCL: -1.31

QLD: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABCL

QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и QLD

ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ABCL AbCellera Biologics Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.31%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%

Просадки

Сравнение просадок ABCL и QLD

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ABCL

QLD

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и QLD

Текущая волатильность для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) составляет 25.74%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 31.32%. Это указывает на то, что ABCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ABCL

QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ABCL с QLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ABCL и QLD

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABCL и QLD

ABCL

QLD

Сравнение ABCL c QLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и QLD

Просадки

Сравнение просадок ABCL и QLD

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и QLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество