PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABCL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ABCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABCL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		2.63%16.72%-48.69%-43.63%-29.16%-64.46%-31.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, ABCL показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

ABCL

1 день
0.57%
1 месяц
-8.12%
С начала года
2.63%
6 месяцев
-41.11%
1 год
67.94%
3 года*
-22.50%
5 лет*
-35.20%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AbCellera Biologics Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ABCL:
ABCL с ABSIABCL с SGMOABCL с PIABCL с QLDABCL с OSCRABCL с MSTYABCL с MRK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ABCL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCL
Ранг доходности на риск ABCL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbCellera Biologics Inc. (ABCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.53

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.31

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

0.71

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.83

-1.43

Корреляция

Корреляция между ABCL и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCL и VOO

ABCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCL
AbCellera Biologics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ABCL и VOO

Максимальная просадка ABCL за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ABCLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-33.99%

-62.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.94%

-11.98%

-42.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.35%

-24.52%

-69.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-5.55%

-88.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.31%

-3.72%

-79.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.99%

2.55%

+25.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCL и VOO

AbCellera Biologics Inc. (ABCL) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ABCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABCLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

5.34%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

9.47%

+43.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.08%

18.11%

+59.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.44%

16.82%

+49.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.62%

17.99%

+51.63%