Сравнение ABCA.PA с GC=F
ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, ABCA.PA returned 4.46%/yr vs 13.31%/yr for GC=F. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ABCA.PA и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABCA.PA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции ABCA.PA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.31% соответственно.
ABCA.PA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 4.46%
GC=F
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам ABCA.PA и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCA.PA ABC arbitrage SA | 2.26% | 19.60% | 6.72% | -19.95% | -4.30% | 6.70% | 13.63% | 17.74% | 2.70% | -9.27% |
GC=F Gold Futures | 5.27% | 45.00% | 35.90% | 9.94% | 5.74% | 3.76% | 14.32% | 21.55% | 2.45% | -0.37% |
Correlation
The correlation between ABCA.PA and GC=F is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCA.PA vs. GC=F — Ранг доходности на риск
ABCA.PA
GC=F
Сравнение ABCA.PA c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCA.PA | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.74 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.25 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCA.PA | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.11 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.13 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.84 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ABCA.PA и GC=F
Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCA.PA | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -36.91% | -52.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -16.35% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -16.35% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -16.35% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -18.00% | -29.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -15.60% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -11.40% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 6.75% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCA.PA и GC=F
ABC arbitrage SA (ABCA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCA.PA | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.98% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 22.32% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 25.63% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.40% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 15.86% | +2.95% |
Часто задаваемые вопросы
ABCA.PA and GC=F have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор