PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABCA.PA с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABCA.PA и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABCA.PA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции ABCA.PA уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.31% соответственно.


ABCA.PA

1 день
1.88%
1 месяц
3.44%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.07%
1 год
-9.56%
3 года*
2.32%
5 лет*
1.47%
10 лет*
4.46%

GC=F

1 день
0.00%
1 месяц
-1.91%
С начала года
3.80%
6 месяцев
5.68%
1 год
29.38%
3 года*
27.88%
5 лет*
19.73%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCA.PA и GC=F


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABCA.PA
ABC arbitrage SA
2.26%19.60%6.72%-19.95%-4.30%6.70%13.63%17.74%2.70%-9.27%
GC=F
Gold Futures
5.27%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between ABCA.PA and GC=F is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ABC arbitrage SA

Gold Futures

Доходность на риск

ABCA.PA vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABCA.PA
Ранг доходности на риск ABCA.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA: 2525
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCA.PA c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABCA.PAGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.74

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

4.25

-5.09

ABCA.PA vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCA.PA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCA.PA и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABCA.PAGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.11

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ABCA.PA и GC=F

Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и GC=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ABCA.PAGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-36.91%

-52.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-16.35%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.00%

-16.35%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.12%

-16.35%

-30.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-18.00%

-29.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-15.60%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-11.40%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

6.75%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCA.PA и GC=F

ABC arbitrage SA (ABCA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ABCA.PAGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.98%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

22.32%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.63%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.40%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

15.86%

+2.95%

Часто задаваемые вопросы


ABCA.PA and GC=F have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор