Сравнение ABCA.PA с ^GSPC

С начала года, ABCA.PA показывает доходность 28.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции ABCA.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.82% против 10.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABCA.PA на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCA.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -88.59%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) составляет 5.35%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.