Сравнение ABCA.PA с ^GSPC
ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ABCA.PA returned 3.88%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCA.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABCA.PA показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции ABCA.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.88% против 12.65% соответственно.
ABCA.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 3.88%
- Всё время*
- 8.79%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам ABCA.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCA.PA ABC arbitrage SA | -3.04% | 19.60% | 6.61% | -19.86% | -4.30% | 5.22% | 13.63% | 17.74% | -0.08% | -9.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ABCA.PA and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between ABCA.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCA.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ABCA.PA
^GSPC
Сравнение ABCA.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABCA.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.70 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.96 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABCA.PA и ^GSPC
Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -47.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.12% | -50.14% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -7.57% | -11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.96% | -23.99% | -14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -23.99% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -33.42% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -1.73% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.49% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 2.05% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCA.PA и ^GSPC
ABC arbitrage SA (ABCA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.79% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 9.21% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.64% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.83% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.61% | +0.16% |
Часто задаваемые вопросы
ABCA.PA and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор