Сравнение ABCA.PA с ^GSPC
ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ABCA.PA returned 4.46%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCA.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABCA.PA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции ABCA.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.40% соответственно.
ABCA.PA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 4.46%
^GSPC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам ABCA.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCA.PA ABC arbitrage SA | 2.26% | 19.60% | 6.72% | -19.95% | -4.30% | 6.70% | 13.63% | 17.74% | 2.70% | -9.27% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.06% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between ABCA.PA and ^GSPC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCA.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ABCA.PA
^GSPC
Сравнение ABCA.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCA.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.30 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 12.34 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 2.04 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.80 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ABCA.PA и ^GSPC
Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -51.62% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -7.57% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -23.99% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -23.99% | -23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | -33.42% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.20% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -9.08% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.02% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCA.PA и ^GSPC
ABC arbitrage SA (ABCA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCA.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 2.24% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 8.62% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.29% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.79% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 18.59% | +0.22% |
Часто задаваемые вопросы
ABCA.PA and ^GSPC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор