PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCA.PA с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCA.PA с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Over the past 10 years, ABCA.PA returned 4.33%/yr vs 15.21%/yr for VLUE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABCA.PA и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как VLUE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VLUE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABCA.PA показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 51.16%. За последние 10 лет акции ABCA.PA уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 4.33% против 15.21% соответственно.

ABCA.PA

1 день
0.57%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.19%
1 год
-11.51%
3 года*
1.96%
5 лет*
1.09%
10 лет*
4.33%

VLUE

1 день
0.00%
1 месяц
21.93%
С начала года
51.16%
6 месяцев
52.60%
1 год
88.10%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.51%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCA.PA и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		0.37%19.60%6.72%-19.95%-4.30%6.70%13.63%17.74%2.70%-9.27%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		50.79%16.92%14.33%10.84%-8.85%38.58%-8.46%30.07%-6.96%6.97%

Correlation

The correlation between ABCA.PA and VLUE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABC arbitrage SA

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с ABCA.PA:
ABCA.PA с ^GSPCABCA.PA с HLLVXABCA.PA с INDAABCA.PA с LDO.MIABCA.PA с XSEN.LABCA.PA с GC=FABCA.PA с WAGA.PA
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

ABCA.PA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCA.PA
Ранг доходности на риск ABCA.PA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCA.PA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCA.PAVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
5.15

-5.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
6.46

-7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.85

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

14.25

-14.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

58.90

-59.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCA.PA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCA.PA на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCA.PA и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCA.PAVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

5.15

-5.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

1.01

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.77

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ABCA.PA и VLUE

Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки VLUE в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCA.PAVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-38.65%

-50.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-6.21%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.00%

-22.39%

-16.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.12%

-22.39%

-24.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-38.65%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

0.00%

-13.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-6.07%

-17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

1.50%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCA.PA и VLUE

Текущая волатильность для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) составляет 4.13%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCA.PAVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

7.28%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

13.59%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

17.25%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.51%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.24%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCA.PA и VLUE

Дивидендная доходность ABCA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		6.39%6.30%6.26%8.53%6.20%8.12%4.55%6.42%6.58%3.82%6.55%7.80%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

ABCA.PA and VLUE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор