PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ABC arbitrage SA (ABCA.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0004040608
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация€260.23M
Прибыль на акцию (12 мес.)€0.28
Цена/прибыль15.66
Общая выручка (12 мес.)€19.45M
Валовая прибыль (12 мес.)€14.58M
EBITDA (12 мес.)-€39.00K
Годовой диапазон€3.49 - €5.64
Целевая цена€5.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ABC arbitrage SA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ABC arbitrage SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
20.24%
5.76%
ABCA.PA (ABC arbitrage SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ABC arbitrage SA показал доход в -6.41% с начала года и -22.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABC arbitrage SA составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.41%15.38%
1 месяц6.69%5.03%
6 месяцев19.92%6.71%
1 год-22.85%23.24%
5 лет (среднегодовая)-1.25%13.10%
10 лет (среднегодовая)6.08%10.67%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABCA.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.91%-18.64%6.39%6.30%6.55%-9.10%4.94%7.68%-6.41%
20230.46%-1.23%-5.16%1.47%1.82%-3.57%1.72%2.70%-4.92%-15.20%4.86%-3.30%-19.93%
2022-0.56%-0.99%5.69%-0.45%-0.96%-2.90%1.15%0.43%-8.96%3.75%2.29%-2.13%-4.30%
20211.93%0.54%-2.55%0.03%0.56%-1.25%3.71%1.12%-3.31%3.16%1.83%-0.12%5.52%
2020-0.90%-1.81%-4.91%2.26%8.97%0.59%2.05%-1.87%8.06%-2.33%1.97%1.65%13.63%
20191.48%0.65%-1.45%7.68%-4.10%1.11%2.22%0.16%5.39%2.29%-0.45%1.97%17.74%
20186.05%7.36%-6.01%2.08%-0.73%4.41%3.21%0.00%-12.60%2.24%3.37%-4.85%2.70%
2017-5.29%-1.61%1.04%-3.99%-1.23%0.47%-1.36%-1.31%1.82%0.65%6.08%-1.26%-6.26%
2016-2.73%3.21%7.38%9.22%9.77%-5.43%0.00%-2.31%7.93%18.28%2.39%-4.77%48.64%
20151.71%3.15%3.26%-1.58%3.81%-3.28%0.63%0.00%3.31%1.40%-0.39%5.62%18.71%
20144.45%-0.81%4.30%0.59%1.36%-2.12%-4.30%0.21%-0.42%3.00%0.01%1.52%7.69%
20132.25%-6.43%-13.56%-8.79%9.17%-0.49%6.94%7.74%0.00%-2.14%-0.20%-5.23%-12.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABCA.PA среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABCA.PA, с текущим значением в 1818
ABCA.PA (ABC arbitrage SA)
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABCA.PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABCA.PA, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABCA.PA, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABCA.PA, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.87
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABCA.PA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABCA.PA, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.008.48

Коэффициент Шарпа

ABC arbitrage SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.79
1.46
ABCA.PA (ABC arbitrage SA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABC arbitrage SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.30€0.41€0.40€0.50€0.33€0.43€0.40€0.45€0.40€0.40€0.40€0.32

Дивидендный доход

6.84%8.53%6.20%7.00%4.55%6.42%6.58%7.17%5.56%7.80%8.55%6.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABC arbitrage SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.10
2023€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.11€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10€0.41
2022€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10€0.40
2021€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10€0.50
2020€0.00€0.00€0.00€0.10€0.00€0.00€0.03€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10€0.33
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.23€0.00€0.00€0.10€0.00€0.10€0.43
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.40
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.45
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.40
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.40
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.00€0.00€0.20€0.00€0.40
2013€0.27€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.05€0.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.8%
У ABC arbitrage SA дивидендная доходность составляет 6.84%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%146.4%
У ABC arbitrage SA коэффициент выплат составляет 146.43%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-33.93%
-4.78%
ABCA.PA (ABC arbitrage SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ABC arbitrage SA показал максимальную просадку в 88.59%, зарегистрированную 28 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1276 торговых сессий.

Текущая просадка ABC arbitrage SA составляет 33.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.59%6 сент. 2000 г.30328 февр. 2002 г.127619 апр. 2007 г.1579
-47.11%12 апр. 2022 г.48429 февр. 2024 г.
-38.05%18 июл. 2007 г.25314 июл. 2008 г.2055 мая 2009 г.458
-34.45%3 апр. 2012 г.27025 апр. 2013 г.73815 мар. 2016 г.1008
-28.69%28 февр. 2000 г.9217 июл. 2000 г.315 сент. 2000 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ABC arbitrage SA составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.60%
4.42%
ABCA.PA (ABC arbitrage SA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ABC arbitrage SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ABC arbitrage SA по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.015.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABCA.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ABCA.PA значение P/E равно 15.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABCA.PA по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у ABCA.PA значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ABC arbitrage SA.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию