Сравнение ABCA.PA с XSEN.L
ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 5 years, ABCA.PA returned 1.47%/yr vs 21.21%/yr for XSEN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABCA.PA и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ABCA.PA показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 31.22%.
ABCA.PA
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -9.56%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 4.46%
XSEN.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 21.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABCA.PA и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCA.PA ABC arbitrage SA | 2.26% | 19.60% | 6.72% | -19.95% | -4.30% | 6.70% | 13.63% | 17.74% | -6.53% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 31.22% | -3.45% | 11.82% | -3.89% | 73.43% | 60.71% | -39.43% | 11.69% | -14.46% |
Correlation
The correlation between ABCA.PA and XSEN.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.05 |
The correlation between ABCA.PA and XSEN.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABCA.PA vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
ABCA.PA
XSEN.L
Сравнение ABCA.PA c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABCA.PA | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.50 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 7.82 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABCA.PA | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.74 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ABCA.PA и XSEN.L
Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABCA.PA | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -64.86% | -24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -16.69% | -4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.00% | -26.46% | -12.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.12% | -26.46% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -8.89% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -17.77% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 5.35% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABCA.PA и XSEN.L
Текущая волатильность для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) составляет 4.50%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABCA.PA | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 9.12% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 20.67% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 24.00% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 26.71% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 30.37% | -11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABCA.PA и XSEN.L
Дивидендная доходность ABCA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности XSEN.L в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABCA.PA ABC arbitrage SA | 6.27% | 6.30% | 6.26% | 8.53% | 6.20% | 8.12% | 4.55% | 6.42% | 6.58% | 3.82% | 6.55% | 7.80% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ABCA.PA and XSEN.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор