PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ABCA.PA с HLLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCA.PA с HLLVX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) is Short-Term Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, ABCA.PA returned 3.88%/yr vs 1.92%/yr for HLLVX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABCA.PA и HLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как HLLVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLLVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABCA.PA показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у HLLVX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ABCA.PA превзошли акции HLLVX по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.92% соответственно.

ABCA.PA

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
-2.13%
С начала года
-3.04%
1 год
-13.99%
3 года*
1.74%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
3.88%
Всё время*
8.79%

HLLVX

1 день
0.03%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
2.13%
С начала года
3.42%
1 год
4.88%
3 года*
4.28%
5 лет*
3.13%
10 лет*
1.92%
Всё время*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCA.PA и HLLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		-3.04%19.60%6.61%-19.86%-4.30%5.22%13.63%17.74%-0.08%-9.83%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.42%-6.96%12.09%2.24%2.26%7.41%-4.11%6.61%5.91%-11.54%

Correlation

The correlation between ABCA.PA and HLLVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABC arbitrage SA

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с ABCA.PA:
ABCA.PA с ^GSPCABCA.PA с WAGA.PAABCA.PA с INDAABCA.PA с XSEN.LABCA.PA с GC=FABCA.PA с VLUEABCA.PA с LDO.MI
Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JEPAXHLLVX с VHIAXHLLVX с VBTLXHLLVX с CMFIXHLLVX с JLGMXHLLVX с SNSAX

Доходность на риск

ABCA.PA vs. HLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCA.PA
Ранг доходности на риск ABCA.PA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCA.PA c HLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABCA.PAHLLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.84

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
1.24

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.26

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.20

-4.56

ABCA.PA vs. HLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCA.PA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа HLLVX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCA.PA и HLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ABCA.PA и HLLVX

Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -47.12%, что больше максимальной просадки HLLVX в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и HLLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCA.PAHLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.12%

-17.88%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-3.75%

-14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.96%

-10.65%

-28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.12%

-12.03%

-35.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-16.47%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-4.74%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-6.25%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.61%

1.48%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCA.PA и HLLVX

ABC arbitrage SA (ABCA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCA.PAHLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.25%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

4.10%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

5.64%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

7.21%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

7.03%

+11.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCA.PA и HLLVX

Дивидендная доходность ABCA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности HLLVX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		6.67%6.30%6.26%8.52%6.20%6.72%4.55%6.42%3.29%3.18%1.80%7.80%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.84%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ABCA.PA and HLLVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и HLLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор