PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABCA.PA с HLLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ABCA.PA с HLLVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ABCA.PA (ABC arbitrage SA) is a stock, while HLLVX (JPMorgan Short Duration Bond Fund) is Short-Term Bond fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, ABCA.PA returned 4.33%/yr vs 2.05%/yr for HLLVX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ABCA.PA и HLLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ABCA.PA торгуется в EUR, в то время как HLLVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLLVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ABCA.PA показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у HLLVX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ABCA.PA превзошли акции HLLVX по среднегодовой доходности: 4.33% против 2.05% соответственно.

ABCA.PA

1 день
0.57%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.19%
1 год
-11.51%
3 года*
1.96%
5 лет*
1.09%
10 лет*
4.33%

HLLVX

1 день
0.12%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.04%
1 год
1.33%
3 года*
2.03%
5 лет*
3.25%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABCA.PA и HLLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		0.37%19.60%6.72%-19.95%-4.30%6.70%13.63%17.74%2.70%-9.27%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		1.34%-6.96%12.09%2.24%2.26%7.41%-4.11%6.61%5.91%-11.54%

Correlation

The correlation between ABCA.PA and HLLVX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABC arbitrage SA

JPMorgan Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с ABCA.PA:
ABCA.PA с ^GSPCABCA.PA с INDAABCA.PA с VLUEABCA.PA с LDO.MIABCA.PA с XSEN.LABCA.PA с GC=FABCA.PA с WAGA.PA
Часто сравнивают с HLLVX:
HLLVX с DFEQXHLLVX с JLGMXHLLVX с VBTLXHLLVX с VHIAXHLLVX с JEPAXHLLVX с SNSAXHLLVX с DFCFX

Доходность на риск

ABCA.PA vs. HLLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABCA.PA
Ранг доходности на риск ABCA.PA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCA.PA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCA.PA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCA.PA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCA.PA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCA.PA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HLLVX
Ранг доходности на риск HLLVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLLVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLLVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLLVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLLVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABCA.PA c HLLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABC arbitrage SA (ABCA.PA) и JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABCA.PAHLLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.33

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.51

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.51

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

1.19

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABCA.PA vs. HLLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABCA.PA на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа HLLVX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABCA.PA и HLLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABCA.PAHLLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ABCA.PA и HLLVX

Максимальная просадка ABCA.PA за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки HLLVX в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABCA.PA и HLLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABCA.PAHLLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-17.88%

-71.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.71%

-3.75%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.00%

-10.65%

-28.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.12%

-12.03%

-35.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.12%

-16.47%

-30.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.01%

-6.66%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-6.33%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

1.61%

+9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ABCA.PA и HLLVX

ABC arbitrage SA (ABCA.PA) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с JPMorgan Short Duration Bond Fund (HLLVX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ABCA.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABCA.PAHLLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

1.06%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

4.01%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

5.84%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

7.24%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

7.13%

+11.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABCA.PA и HLLVX

Дивидендная доходность ABCA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности HLLVX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCA.PA
ABC arbitrage SA		6.39%6.30%6.26%8.53%6.20%8.12%4.55%6.42%6.58%3.82%6.55%7.80%
HLLVX
JPMorgan Short Duration Bond Fund		3.86%4.21%3.98%2.95%1.45%1.21%2.03%2.40%1.71%1.23%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

ABCA.PA and HLLVX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABCA.PA и HLLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор