Сравнение ABBNY с EFA

С начала года, ABBNY показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 19.64% против 8.93% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EFA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ABBNY и EFA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EFA в 3.29%

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и EFA.

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.