PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABBNY с EFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABBNY с EFA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABB Ltd (ABBNY) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).

EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBNY или EFA.

Корреляция

Корреляция между ABBNY и EFA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABBNY:

0.30

EFA:

0.61

Коэф-т Сортино

ABBNY:

0.66

EFA:

1.02

Коэф-т Омега

ABBNY:

1.09

EFA:

1.14

Коэф-т Кальмара

ABBNY:

0.48

EFA:

0.80

Коэф-т Мартина

ABBNY:

1.47

EFA:

2.41

Индекс Язвы

ABBNY:

6.68%

EFA:

4.69%

Дневная вол-ть

ABBNY:

25.91%

EFA:

17.58%

Макс. просадка

ABBNY:

-93.98%

EFA:

-61.04%

Текущая просадка

ABBNY:

-7.25%

EFA:

-0.32%

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ABBNY превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 13.76% против 5.47% соответственно.

ABBNY

С начала года

2.26%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-3.26%

1 год

6.55%

5 лет

28.81%

10 лет

13.76%

EFA

С начала года

13.70%

1 месяц

11.59%

6 месяцев

10.08%

1 год

10.36%

5 лет

11.86%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABBNY и EFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг риск-скорректированной доходности ABBNY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг риск-скорректированной доходности EFA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABBNY c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и EFA

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности EFA в 2.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABBNY
ABB Ltd		1.82%1.85%2.07%2.79%2.31%2.79%3.34%4.38%2.84%3.65%4.40%3.73%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		2.85%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%3.72%

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и EFA

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и EFA

ABB Ltd (ABBNY) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...