PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABBNY с DOCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ABBNY с DOCN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ABBNY (ABB Ltd) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ABBNY returned 26.39%/yr vs 33.49%/yr for DOCN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ABBNY и DOCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABB Ltd (ABBNY) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ABBNY показывает доходность 39.25%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 253.01%.

ABBNY

1 день
-5.51%
1 месяц
-4.69%
С начала года
39.25%
6 месяцев
41.35%
1 год
79.13%
3 года*
42.11%
5 лет*
26.39%
10 лет*
20.71%

DOCN

1 день
-5.89%
1 месяц
3.61%
С начала года
253.01%
6 месяцев
251.70%
1 год
493.33%
3 года*
56.08%
5 лет*
33.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ABBNY и DOCN

2026 (YTD)20252024202320222021
ABBNY
ABB Ltd		39.25%40.49%23.75%49.62%-18.13%27.25%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		253.01%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%

Correlation

The correlation between ABBNY and DOCN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.36

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABBNY:

$184.83B

DOCN:

$19.01B

EPS

ABBNY:

$2.71

DOCN:

$2.42

Коэффициент P/E

ABBNY:

37.41

DOCN:

70.30

Коэффициент PEG

ABBNY:

3.77

DOCN:

0.27

Коэффициент P/S

ABBNY:

5.19

DOCN:

18.84

Коэффициент P/B

ABBNY:

12.52

DOCN:

21.42

Общая выручка (12 мес.)

ABBNY:

$35.74B

DOCN:

$948.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ABBNY:

$14.33B

DOCN:

$554.86M

EBITDA (12 мес.)

ABBNY:

$7.34B

DOCN:

$373.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABB Ltd

DigitalOcean Holdings, Inc.

Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с DEABBNY с VOOABBNY с ^GSPC
Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с ^IXICDOCN с SCHD

Доходность на риск

ABBNY vs. DOCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABBNY c DOCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABB Ltd (ABBNY) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABBNYDOCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
6.33

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.44

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.66

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

21.41

-16.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

64.28

-44.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABBNY vs. DOCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABBNY на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа DOCN равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABBNY и DOCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABBNYDOCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

6.33

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ABBNY и DOCN

Максимальная просадка ABBNY за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABBNY и DOCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABBNYDOCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-84.78%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.71%

-24.11%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-60.28%

+40.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.07%

-84.78%

+48.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-5.89%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.54%

-59.14%

+33.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

8.01%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ABBNY и DOCN

Текущая волатильность для ABB Ltd (ABBNY) составляет 10.63%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что ABBNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABBNYDOCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

21.45%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

61.10%

-36.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.69%

81.95%

-52.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

71.33%

-45.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

70.72%

-45.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABBNY и DOCN

Дивидендная доходность ABBNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как DOCN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.20%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABBNY и DOCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ABB Ltd и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
8.73B
257.91M
(ABBNY) Общая выручка
(DOCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABBNY и DOCN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ABB Ltd и DigitalOcean Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
39.4%
56.1%
Активы портфеля
ABBNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

DOCN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

ABBNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

DOCN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

ABBNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.

DOCN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

ABBNY and DOCN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCN has higher volatility (21.45%) compared to ABBNY (10.63%). In terms of maximum drawdown, ABBNY dropped -93.98% vs DOCN's -84.78%.

DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ABBNY и DOCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор