PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ABALX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ABALX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ABALX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABALX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%4.26%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.37%
1 год
11.99%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с MAPOXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий ABALX и PALDX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

ABALX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABALX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ABALXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.12

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.65

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.42

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

6.83

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ABALX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ABALXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.71

+0.08

Корреляция

Корреляция между ABALX и PALDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и PALDX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и PALDX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ABALXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.20%

-26.16%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.20%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-20.47%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.96%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-4.16%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и PALDX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ABALXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.05%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.86%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

11.52%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

12.08%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

12.75%

-2.12%