Сравнение ABALX с NBARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ABALX и NBARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABALX и NBARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у NBARX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции NBARX по среднегодовой доходности: 9.17% против 6.72% соответственно.
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и NBARX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии NBARX в 0.32%.
Доходность на риск
ABALX vs. NBARX — Ранг доходности на риск
ABALX
NBARX
Сравнение ABALX c NBARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABALX | NBARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.14 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.04 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 8.60 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABALX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ABALX и NBARX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и NBARX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности NBARX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и NBARX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки NBARX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и NBARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABALX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -18.50% | -21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.17% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -16.86% | -1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -18.50% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.70% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.70% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.47% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и NBARX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABALX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.21% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 4.93% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 7.98% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 7.93% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 8.20% | +2.43% |