Сравнение AB с MSFT
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AB operates in Asset Management (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AB returned 14.11%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции AB уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.11% против 24.60% соответственно.
AB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 14.11%
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам AB и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.07% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AB and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.29 |
The correlation between AB and MSFT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.33B
MSFT:
$2.98T
AB:
$3.22
MSFT:
$16.79
AB:
11.19
MSFT:
23.81
AB:
13.92
MSFT:
9.37
AB:
2.64
MSFT:
7.18
AB:
$250.00M
MSFT:
$318.27B
AB:
$250.00M
MSFT:
$217.41B
AB:
$252.50M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AB
MSFT
Сравнение AB c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.45 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.92 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и MSFT
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -69.38% | -18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -33.91% | +19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -33.91% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -37.15% | -8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -37.15% | -20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -25.79% | +13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -21.78% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 16.56% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и MSFT
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.19%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 10.74% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 22.41% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 25.54% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 26.68% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 27.07% | +5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и MSFT
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.46% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.74%) compared to AB (4.19%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs MSFT's -69.38%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор