PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AB с IBHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AB с IBHF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AB (AllianceBernstein Holding L.P.) is a stock, while IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) is Corporate Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, AB returned 3.04%/yr vs 3.95%/yr for IBHF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AB и IBHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у IBHF с доходностью 0.63%.

AB

1 день
-1.73%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-5.19%
3 года*
12.89%
5 лет*
3.04%
10 лет*
14.02%

IBHF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.15%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AB и IBHF

2026 (YTD)202520242023202220212020
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		-4.44%13.36%30.40%-2.29%-23.46%56.27%6.60%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.63%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.60%

Correlation

The correlation between AB and IBHF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.39

Over the past year, the correlation between AB and IBHF has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Holding L.P.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с AB:
AB с AIGAB с GTAB с SCHDAB с VOOAB с UTFAB с QQQAB с GLW
Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с BSJQIBHF с IBTJ

Доходность на риск

AB vs. IBHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AB
Ранг доходности на риск AB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AB c IBHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ABIBHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.19

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.76

-3.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

5.53

-5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

17.58

-18.31

AB vs. IBHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IBHF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и IBHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AB и IBHF

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки IBHF в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и IBHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ABIBHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.65%

-11.19%

-76.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-0.75%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-2.53%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.76%

-11.19%

-34.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.08%

-0.36%

-13.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.19%

-1.78%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

0.24%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AB и IBHF

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ABIBHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.47%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

1.22%

+16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

1.91%

+20.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.20%

5.79%

+22.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

5.63%

+26.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и IBHF

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности IBHF в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AB
AllianceBernstein Holding L.P.		9.70%9.02%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.53%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AB and IBHF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AB has higher volatility (3.96%) compared to IBHF (0.47%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs IBHF's -11.19%.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AB и IBHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор