Сравнение AB с DIS
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. AB operates in Asset Management (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AB returned 14.11%/yr vs 1.09%/yr for DIS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -10.62%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 14.11% против 1.09% соответственно.
AB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 14.11%
DIS
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -7.96%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 1.09%
Сравнение доходности по годам AB и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.07% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
DIS The Walt Disney Company | -10.62% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between AB and DIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.34 |
The correlation between AB and DIS shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.33B
DIS:
$180.19B
AB:
$3.22
DIS:
$6.25
AB:
11.19
DIS:
16.27
AB:
13.92
DIS:
1.88
AB:
2.64
DIS:
1.66
AB:
$250.00M
DIS:
$97.26B
AB:
$250.00M
DIS:
$36.14B
AB:
$252.50M
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. DIS — Ранг доходности на риск
AB
DIS
Сравнение AB c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.52 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.03 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и DIS
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, примерно равная максимальной просадке DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -85.66% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -24.97% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -32.86% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -57.33% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -60.72% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -48.45% | +36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -26.78% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 12.52% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и DIS
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.19%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.83% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 19.18% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 24.25% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 29.34% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 28.78% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и DIS
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности DIS в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.46% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
DIS The Walt Disney Company | 1.23% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and DIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (5.83%) compared to AB (4.19%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs DIS's -85.66%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор