Сравнение AB с CRWD
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. AB operates in Asset Management (Financial Services), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AB returned 3.82%/yr vs 24.23%/yr for CRWD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 47.82%.
AB
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 14.11%
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AB и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -2.07% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 12.30% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between AB and CRWD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.25 |
The correlation between AB and CRWD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.33B
CRWD:
$178.69B
AB:
$3.22
CRWD:
-$0.02
AB:
13.92
CRWD:
34.59
AB:
2.64
CRWD:
38.56
AB:
$250.00M
CRWD:
$5.09B
AB:
$250.00M
CRWD:
$3.82B
AB:
$252.50M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. CRWD — Ранг доходности на риск
AB
CRWD
Сравнение AB c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.19 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.72 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и CRWD
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -67.69% | -19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -37.18% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -44.44% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -67.69% | +21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -11.41% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.20% | -23.61% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 16.31% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и CRWD
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 4.19%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 18.35% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 37.68% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 45.58% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 50.79% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 56.06% | -23.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и CRWD
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.46% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and CRWD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.35%) compared to AB (4.19%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор