Сравнение AAXJ с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
AAXJ и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAXJ и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAXJ и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 4.37% | 31.53% | 10.41% | 4.79% | -20.35% | -5.73% | 23.35% | 17.93% | -15.04% | 41.76% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 7.96% против 4.62% соответственно.
AAXJ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 7.96%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAXJ и MCHI
AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
AAXJ vs. MCHI — Ранг доходности на риск
AAXJ
MCHI
Сравнение AAXJ c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAXJ | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.21 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.45 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.30 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 0.79 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAXJ | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.21 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AAXJ и MCHI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAXJ и MCHI
Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF | 1.73% | 1.81% | 1.86% | 1.95% | 1.74% | 2.21% | 1.06% | 1.83% | 2.10% | 1.99% | 1.77% | 2.44% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок AAXJ и MCHI
Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAXJ | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.37% | -62.95% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | -17.17% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -57.18% | +16.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.52% | -62.95% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -36.43% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -24.40% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 6.63% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAXJ и MCHI
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAXJ | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.82% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.83% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.85% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 30.67% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 27.39% | -7.39% |