PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с JPYUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с JPYUSD=X

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 10 years, AAXJ returned 10.34%/yr vs -4.19%/yr for JPYUSD=X. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и JPYUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 26.46%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции AAXJ превзошли акции JPYUSD=X по среднегодовой доходности: 10.34% против -4.19% соответственно.

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%

JPYUSD=X

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.07%
1 год
-9.99%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-7.22%
10 лет*
-4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAXJ и JPYUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
JPYUSD=X
JPY/USD		-2.12%0.33%-10.26%-7.04%-12.23%-10.24%5.18%0.86%2.82%3.91%

Correlation

The correlation between AAXJ and JPYUSD=X is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2008 г.

-0.12

The correlation between AAXJ and JPYUSD=X shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

JPY/USD

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD
Часто сравнивают с JPYUSD=X:
JPYUSD=X с BTC-USDJPYUSD=X с EWJJPYUSD=X с YCSJPYUSD=X с EURUSD=XJPYUSD=X с SPYJPYUSD=X с DXJJPYUSD=X с ^TNX

Доходность на риск

AAXJ vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPYUSD=X
Ранг доходности на риск JPYUSD=X: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPYUSD=X: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPYUSD=X: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPYUSD=X: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAXJJPYUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-1.09

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.60

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.82

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.76

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

-1.11

+13.66

AAXJ vs. JPYUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JPYUSD=X равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и JPYUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и JPYUSD=X

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и JPYUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAXJJPYUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-52.96%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.68%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-14.63%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.64%

-32.59%

-8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-38.21%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-52.47%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-26.92%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.18%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и JPYUSD=X

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с JPY/USD (JPYUSD=X) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAXJJPYUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

0.69%

+10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

5.48%

+14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

7.50%

+14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

9.56%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

8.90%

+11.52%

Часто задаваемые вопросы

AAXJ and JPYUSD=X have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAXJ has higher volatility (11.46%) compared to JPYUSD=X (0.69%). In terms of maximum drawdown, AAXJ dropped -49.37% vs JPYUSD=X's -52.96%.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAXJ и JPYUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор