PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAXJ с IPAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAXJ с IPAC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).

AAXJ и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country Asia ex Japan Index. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и IPAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAXJ и IPAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		4.37%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		6.78%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у IPAC с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 7.96% против 8.94% соответственно.

AAXJ

1 день
0.93%
1 месяц
-7.35%
С начала года
4.37%
6 месяцев
6.72%
1 год
33.29%
3 года*
14.88%
5 лет*
2.66%
10 лет*
7.96%

IPAC

1 день
2.17%
1 месяц
-4.55%
С начала года
6.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
31.26%
3 года*
15.52%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF

Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY
Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с ^GSPCIPAC с VEA

Сравнение комиссий AAXJ и IPAC

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%.

AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF

Доходность на риск

AAXJ vs. IPAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAXJ c IPAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAXJIPACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.61

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.24

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.72

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.22

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAXJ vs. IPAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и IPAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAXJIPACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.41

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.42

-0.19

Корреляция

Корреляция между AAXJ и IPAC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и IPAC

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IPAC в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.73%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		4.05%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и IPAC

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и IPAC.

Загрузка...

Показатели просадок

AAXJIPACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-30.99%

-18.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.49%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-29.64%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.52%

-30.99%

-13.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-6.64%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-7.55%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.05%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и IPAC

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAXJIPACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

8.11%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

12.84%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.52%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.52%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.59%

+3.41%