PortfoliosLab logo
Сравнение AAXJ с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.31%
128.04%
AAXJ
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

0.54

INDA:

0.15

Коэф-т Сортино

AAXJ:

0.91

INDA:

0.31

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.12

INDA:

1.04

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.36

INDA:

0.13

Коэф-т Мартина

AAXJ:

1.55

INDA:

0.27

Индекс Язвы

AAXJ:

7.21%

INDA:

8.70%

Дневная вол-ть

AAXJ:

20.68%

INDA:

15.67%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

AAXJ:

-22.51%

INDA:

-10.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.40% против 7.09% соответственно.


AAXJ

С начала года

1.30%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-3.91%

1 год

10.02%

5 лет

5.00%

10 лет

2.40%

INDA

С начала года

0.40%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-2.70%

1 год

1.80%

5 лет

17.26%

10 лет

7.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и INDA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AAXJ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AAXJ: 0.54
INDA: 0.15
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AAXJ: 0.91
INDA: 0.31
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AAXJ: 1.12
INDA: 1.04
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AAXJ: 0.36
INDA: 0.13
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AAXJ: 1.55
INDA: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.15
AAXJ
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и INDA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности INDA в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.83%1.86%2.26%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.75%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и INDA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.51%
-10.08%
AAXJ
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и INDA

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
7.28%
AAXJ
INDA