PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAXJ с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAXJ и INDA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AAXJ и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
60.63%
120.84%
AAXJ
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAXJ:

1.10

INDA:

0.39

Коэф-т Сортино

AAXJ:

1.63

INDA:

0.60

Коэф-т Омега

AAXJ:

1.20

INDA:

1.09

Коэф-т Кальмара

AAXJ:

0.53

INDA:

0.40

Коэф-т Мартина

AAXJ:

3.53

INDA:

1.21

Индекс Язвы

AAXJ:

5.26%

INDA:

4.62%

Дневная вол-ть

AAXJ:

16.87%

INDA:

14.13%

Макс. просадка

AAXJ:

-49.37%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

AAXJ:

-23.78%

INDA:

-12.92%

Доходность по периодам

С начала года, AAXJ показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции AAXJ уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 3.28% против 5.88% соответственно.


AAXJ

С начала года

-0.36%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.38%

1 год

15.94%

5 лет

0.65%

10 лет

3.28%

INDA

С начала года

-2.77%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-8.24%

1 год

3.95%

5 лет

8.83%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAXJ и INDA

AAXJ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии AAXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAXJ и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAXJ
Ранг риск-скорректированной доходности AAXJ, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAXJ c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAXJ, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.100.39
Коэффициент Сортино AAXJ, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.630.60
Коэффициент Омега AAXJ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.201.09
Коэффициент Кальмара AAXJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.530.40
Коэффициент Мартина AAXJ, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.531.21
AAXJ
INDA

Показатель коэффициента Шарпа AAXJ на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа INDA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAXJ и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.10
0.39
AAXJ
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAXJ и INDA

Дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности INDA в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF
1.86%1.86%2.26%1.73%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%1.78%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.78%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок AAXJ и INDA

Максимальная просадка AAXJ за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAXJ и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.78%
-12.92%
AAXJ
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности AAXJ и INDA

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AAXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.36%
3.88%
AAXJ
INDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab